Риск и методы его оценки

В теории оценки сложных систем в условиях неопределенности ключевым является понятие «риск». Согласно ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска» [1]:

Риск — следствие влияния неопределенности на достижение поставленных целей.

Неопределенность — это состояние полного или частичного отсутствия информации, необходимой для понимания события, его последствий и их вероятностей.

Управление (риском) — меры, направленные на изменение риска.

Что касается неопределенности, то существует большое количество вариантов ее классификации, в том числе выделяют следующие виды:

Стохастическая – имеется информация о распределении вероятности на множестве результатов

Поведенческая – имеется информация о влиянии на результаты поведения участников

Природная – имеется информация только о возможных результатах и отсутствует информация о связи между решениями и результатами

Априорная – нет информации о возможных результатах

В процессе управления рисками выделяются шесть стадий. В различных источниках их количество варьируется, некоторые объединяются в одну стадию, некоторые убираются, но в большинстве источников приведена следующая последовательность [2]:

• определение цели
• выявление риска
• анализ и оценка риска
• поиск методов управление риском
• использование выбранного метода
• оценка результатов.

Ключевым этапом в данной схеме является анализ и оценка риска. В ходе анализа рисков определяются последствия, вероятность возникновения, причины, факторы возникновения рисковых ситуаций. В ходе оценки рисков осуществляется сравнение уровня риска с ранее установленными критериями. [3]

Все риски подразделяются на две основных категории количественные и качественные. Которые в свою очередь также подразделяются на категории.

Качественные методы представляют собой описание различных показателей на логическом уровне. [4]

Метод аналогий – оценка риска заключается в привлечении информации исторического характера, применяется при оценке рисков, анализировавшихся ранее.

Экспертный метод – обработка оценок экспертов по каждому виду рисков и определение интегрального уровня риска.

Рейтинг-метод – основан на формализации оценок, полученных каким-либо образом, ранжирование результатов.

Графические методы ранжирования – используются для экспертного прогнозирования путем организации системы сбора и математической обработки экспертных оценок.

Больше внимания в данной категории стоит уделить методу SWOT-анализа. SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории.

• Strengths (сильные стороны),
• Weaknesses (слабые стороны),
• Opportunities (возможности),
• Threats (угрозы).

Задача SWOT-анализа — дать структурированное описание ситуации, относительно которой нужно принять какое-либо решение. Для более полной отдачи от метода используется также построение вариантов действий, основанных на пересечении полей. Для этого последовательно рассматривают различные сочетания факторов внешней среды и внутренних свойств. Рассматриваются все возможные парные комбинации и выделяются те, что должны быть учтены при разработке стратегии

В основе количественных методов лежат строго определенные аналитические показатели. [4]

Экспертные методы или метод критических оценок – оценка риска производится группой экспертов на основе их опыта, знаний, интуиции. К данному методу прибегают, если нет другого источника информации. Существует определенная проблема в выборе специалистов для опроса.

Методы аналогий – оценка риска производится на основе базы данных по осуществленным аналогичным проектам при условии, что внутренняя и внешняя среда проекта и его аналогов имеют достаточные сходства по основным параметрам. К нему прибегают, если прочие методы невозможны.

Аналитические методы – помогают спрогнозировать возможный ущерб с помощью математических моделей.

Анализ чувствительности. С помощью него изучается взаимосвязь итогового показателя и вариации значений показателей, включенных в его определение. По сути, назначение этого метода оценки рисков – показать, как изменится итоговый показатель при изменении начальных параметров.

Метод достоверных эквивалентов. Осуществляют корректировку предполагаемых значений потоков умножения их на специальные понижающие коэффициенты (коэффициенты достоверности или определенности). 

Статистические методы – позволяют выявить потенциальную вероятность появления убытков, базируясь на статистической информации предыдущего периода, и определить области возможного ущерба. Дают возможность систематизировать разные возможные ситуации и параметры в пределах одного подхода. Нуждаются в применении вероятностных характеристик.

Метод оценки вероятности. Оценщик может получить схематичную оценку возможности применения какого-то решения через вычисление доли выполненных и невыполненных решений во всем количестве принятых решений.

Деревья решений. Применяются для оценки рисков ситуаций с отслеживаемым или допустимым количеством возможностей развития. К ним прибегают, если решения, принимаемые в момент времени t = n, опираются на решения, принятые ранее, и задают схему развития для следующих   ситуаций. 

Технология «Risk Metrics». Изначально создана для оценки риска ценных бумаг и предполагает установление уровня воздействия риска на ситуацию посредством определения «меры риска» (наиболее допустимого возможного колебания стоимости портфеля, включающего в себя комбинацию инструментов, с соответствующей вероятностью и за соответствующий период)

Наиболее точным, но в тоже время сложным методом анализа рисков является имитационное моделирование. Однако при изучении больших систем данный метод остается практически единственным доступным методом получения информации о поведении системы в условиях неопределенности. Имитационные модели – это совокупность описания элементов системы, взаимосвязей элементов друг с другом, внешних воздействий, алгоритмов функционирования системы (или правил изменения состояний) под влиянием внешних и внутренних возмущений. Имитационные модели создаются и используются тогда, когда создание единой модели сложной системы невозможно или сопряжено с очень большими трудностями, имеющиеся математические методы не позволяют получить удовлетворительных аналитических или численных решений рассматриваемых задач[5].